Gregorio Manuel Serna Calvo

  
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"Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages: An International Comparison" (with I. de la Fuente and E. Navarro), in "Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance", edtied by M. Corazza, A. Grané, M. Durbán, C. Perna and M. Sibillo. Springer, Cham (2018)

 

"Estimating the No-Negative-Equity Guarantee in Reverse Mortgages: International Senstitivity Analysis" (with I. de la Fuente and E. Navarro), in "New Methods in Fixed Income Modeling", edited by M. Mili, F. di Pietro and R. Samaniego, Springer. 2018.

 

"Finanzas Cuantitativas Básicas" (with J. Población). Paraninfo Universidad, Madrid (2015).

 

"Analyzing the Dynamics of the Refining Margin: Implications for Valuaiton and Hedging" (with A. G. Mirantes and J. Población). Chapter 6 in "Commodities", edited by M.A.H. Dempster and Ke Tang, Chapman and Hall/CRC 2015, pp. 95-118. Print ISBN: 978-1-4987-1232-3

 

“Dirección Financiera. Decisiones de Inversión” (with L. Gava, E. Ropero, and A. Ubierna). Delta Publicaciones, Madrid (2009). 

  • Libros
    • POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. Finanzas Cuantitativas Básicas. Madrid: EDITORIAL PARANINFO, S.A.. 2015. ISBN: 978-84-283-3529-4.
    • GAVA , Luana; ROPERO , Eva; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; UBIERNA , Andrés. Dirección Financiera. Decisiones de inversión. : DELTA PUBLICACIONEOS UNIVERSITARIAS, S.L.. 2009. ISBN: 978-84-92453-22-1.
  • Capítulos de libros
    • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages: An International Comparison". Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (ISBN: 978-3-319-89823-0) : SPRINGER. 2018, p. 301-304.
    • DE LA FUENTE MERENCIO, Iván; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "Estimating The No-Negative-Equity Guarantee In Reverse Mortgages: International Sensitivity Analysis". New Methods in fixed Income Modeling (ISBN: 978-3-319-95284-0) : SPRINGER. 2018.
    • GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "Chapter 6. Analyzing the Dynamics of the Refining Margin: Implications for Valuaiton and Hedging". Commodities (ISBN: 978-1-4987-1232-3) : Chapman and Hall. 2015, p. 95-118.

"Heding Voyage Charter Rates on Illiquid Routes" (with A.G. Mirantes and J. Poblacion). International Journal of Shipping and Transport Logistics (2019), forthcoming.

 

"A Common Long-Term Trend for Bulk Shipping Prices" (with J. Población). Maritime Economics & Logistics 20 (2018), pp. 421-432. DOI: 10.1057/s41278-017-0065-9

 

"Is the refining margin stationary?" (with J. Población). International Review of Economics and Finance 44 (2016), pp. 169-186. DOI: 10.1016/j.iref.2016.04.011

 

"Commodity Derivative Valuation under a Factor Model with Time-Varying Market Prices of Risk" (with A. García Mirantes and J. Población). Review of Derivatives Research 4 (2015), pp. 75-93.

 

"Option pricing based on a log-skew-normal mixture" (with J.A. Jiménez and V. Arunachalam). International Journal of Theoretical and Applied Finance 18 (2015), pp. 1-22.

 

"Option pricing based on the generalised Tukey distribution" (with J.A. Jiménez and V. Arunachalam). International Journal of Financial Markets and Derivatives 3 (2014), pp. 191-221.

 

"The Stochastic Seasonal Behavior of Energy Commodity Convenience Yields" (with A. García Mirantes and J. Población). Energy Economics 40 (2013), pp. 155-166.

 

“Analyzing the Dynamics of the Refining Margin: Implications for Valuation and Hedging” (with A. García Mirantes and J. Población). Quantitative Finance 12 (2012), pp. 1839-1855.


“The Stochastic Seasonal Behavior of Natural Gas Prices” (with A. García Mirantes and J. Población). European Financial Management 18 (2012), pp. 410-443.


“A Note on Commodity Contingent Valuation” (with A. García Mirantes and J. Población). Journal of Derivatives and Hedge Funds 13 (2008), pp. 311-320.


“Autorregresive Condicional Volatility, Skewness and Kurtosis” (with A. León and G. Rubio). The Quarterly Review of Economics and Finance 45 (2005), pp. 599-618.


“Modelos alternativos de valoración de opciones sobre acciones: Una aplicación al mercado español” (with A. León). Cuadernos Económicos del ICE 69 (2005), pp. 33-50.


“Aplicación del modelo de Corrado y Su al mercado de opciones sobre el futuro del IBEX-35”,Revista de Economía Aplicada XII (2004), pp. 101-125.


“La sonrisa de volatilidad en los mercados de opciones”, Bolsa de Madrid 128 (2004), pp. 34-37.


“Valoración de opciones con sonrisas de volatilidad: Aplicación al mercado español de opciones sobre el futuro del índice IBEX-35”, Revista Española de Financiación y Contabilidad 31 (2002), 1203-1227.


“Las participaciones accionariales de las entidades financieras: Influencia sobre sus resultados” (with M.J. Nieto), Economía Industrial 341 (2001), 35-42.


“Smiles, Bid-Ask Spreads and Option Pricing” (with I. Peña and G. Rubio), European Financial Management 7 (2001), 351-374.


“Why do we Smile? On the Determinants of the Implied Volatility Function” (with I. Peña and G. Rubio), Journal of Banking and Finance 23 (1999), pp. 1151-1179. 

  • Artículos
    • GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "Hedging Voyage Charter Rates on Illiquid Routes" (ISSN:1756-6517). International Journal of Shipping and Transport Logistics. 2019, vol Forthcoming
    • POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "Measuring Bulk Shipping Prices Risk" (ISSN:1479-2931). Maritime Economics and Logistics. 2019, vol Forthcoming
    • POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "A Common Long-Term Trend for Bulk Shipping Prices" (ISSN:1479-2931). Maritime Economics and Logistics. 2018, vol 20, núm 3, p. 421-432
    • POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "Is the refining margin stationary?" (ISSN:1059-0560). International Review of Economics and Finance. 2016, vol 44, p. 169-186
    • JIMÉNEZ MOSCOSO, José Alfredo; ARUNACHALAM , Viswanathan; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "Option Pricing Based on a Log-Skew-Normal Mixture" (ISSN:0219-0249). International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2015, vol 18, núm 08, p. 1550051-01-1550051-22
    • GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "Commodity Derivative Valuation under a Factor Model with Time-Varying Market Prices of Risk" (ISSN:1380-6645). Review of Derivatives Research. 2015, núm 18, p. 75-93
    • GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "The stochastic seasonal behavior of energy commodity convenience yields" (ISSN:0140-9883). Energy Economics. 2013, núm 40, p. 155-166
    • GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "The Stochastic Seasonal Behaviour of Natural Gas Prices" (ISSN:1354-7798). European Financial Management. 2012, vol 18, p. 410-443
    • GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "Analyzing the dynamics of the refining margin: implications for valuation and hedging" (ISSN:1469-7688). Quantitative Finance. 2012, vol 12, p. 1839-1855
    • GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "A note on commodity contingent valuation" (ISSN:1753-9641). Journal of Derivatives & Hedge Funds. 2008, vol 13, p. 311-320
    • LEÓN , Ángel; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "Modelos alternativos de valoración de opciones sobre acciones: una aplicación al mercado español" (ISSN:0210-2633). Cuadernos Económicos de ICE. 2005, vol 69, p. 33-49
    • LEÓN , Ángel; RUBIO , Gonzalo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "Autorregresive conditional volatility, skewness and kurtosis" (ISSN:1062-9769). Quarterly Review of Economics and Finance. 2005, vol 45, p. 599-618
    • SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "La sonrisa de volatilidad en mercados de opciones". Bolsa de Madrid. 2004, vol 128, p. 34-37
    • SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "Aplicación del Modelo de Corrado y Su al mercado español de opciones sobr eel futuro del IBEX-35" (ISSN:1133-455X). Revista de Economia Aplicada. 2004, vol 12, p. 101-125
    • SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "Valoración de opciones con sonrisas de volatilidad: Aplicación al mercado español de opciones sobre el índice IBEX-35" (ISSN:0210-2412). REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACION Y CONTABILIDADSPANISH JOURNAL OF FINANCEAND ACCOUNTING. 2002, vol 31, p. 1203-1227
    • NIETO , María Jesús; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "Las participaciones accionariales de las entidades financieras: influencia sobre sus resultados" (ISSN:0422-2784). Economía Industrial. 2001, vol 341, p. 35-42
    • PEÑA , Ignacio; RUBIO , Gonzalo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "Smiles, Bid-Ask Spreads and Option Pricing" (ISSN:1354-7798). European Financial Management. 2001, vol 7, p. 351-374
    • PEÑA , Ignacio; RUBIO , Gonzalo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel. "Why do we smile? On the determinants of the implied volatility function" (ISSN:0378-4266). Journal of Banking and Finance. 1999, vol 23, p. 1151-1179

 

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